Você não pode remover a categoria "Uncategorized", mas pode renomeá-la
1. Entre no seu painel de administração do WordPress.
2. No menu do painel, passe o mouse em Posts e clique em "Categories".
3. No lado direito, você pode ver a categoria "Uncategorized" Passe o mouse sobre ele e algumas opções aparecerão. Clique na opção "Quick Edit".
4. Altere o nome e o slug e clique na opção "Update Category".